中泰證券——交銀施羅德上善全球財富-境外優先股 1 號資產管理計劃

機構名稱：中泰證券

產品/服務名稱：中泰證券——交銀施羅德上善全球財富-境外優先股 1 號資產管理計劃

?【創新能力】：

本計劃通過投資于Nomura International Funding Pte. Ltd.發行的掛鉤中國工商銀行境外發行的優先股的結構化票據，力爭為投資者獲取一定的投資收益。95%以上投資于Nomura International Funding Pte. Ltd.發行的掛鉤中國工商銀行境外優先股的結構化票據。

?【收益能力】：

Nomura International Funding Pte. Ltd.發行的掛鉤中國工商銀行境外優先股的結構化票據采用杠桿投資策略和買入持有策略。即（1）票據的初始杠桿比例：本計劃投資于Nomura International Funding Pte. Ltd.發行的結構化票據的金額/中國工商銀行境外優先股的初始買入金額：約為1:2；（2）票據的融資利息為：自票據起息日起，每年的票據融資利息為2.75%×（中國工商銀行境外優先股的初始買入金額-本計劃投資于結構化票據的金額）（3）票據的強制平倉線：在本計劃存續期內，當單日（T 日）票據所掛鉤的中國工商銀行境外優先股的股價等于或低于優先股初始面值的[80]%（優先股初始面值以優先股發行公告為準）時，本計劃所購買的所有結構化票據將被提前贖回，本計劃提前終止。（4）除票據提前贖回外，本計劃對結構化票據基本采用買入并持有的策略。