廣發期貨——海龜趨勢交易策略

機構名稱：廣發期貨有限公司

產品/服務名稱：海龜趨勢交易策略

?【創新能力】：

該交易系統以趨勢跟隨為主要理念，通過單位頭寸的概念來嚴格管理交易風險，每個品種的單位交易頭寸由單次交易承受的風險和該品種的波動率來控制，同時通過突破浮盈逐步加倉策略。

?【收益能力】：

該策略從2013年7月27日開始交易，由于前期數據缺失，本評估報告的數據始于2013年10月23日。截止到2014年9月18日，累計盈利112.79萬元（相對于初始投入資金200萬的56%。由于中間追加過一次資金，經調整后的收益率為50.56%）。

?【風控能力】：

收益方面，11個月時間累計實現50.56%的收益，年化收益率56.18%，盈虧比1.34，單日最大盈利4.75%，日勝率54%。

風險方面，波動率達到20.84%，相對較高，但最大回撤僅有7.96%，連續虧損也只有6天。由于缺少前幾個月剛好持續回撤的數據，最大未創新高時間略有低估，真實的最大未創新高時間應該在100天左右，顯示投資者需要的一定的耐性。

投資性價比方面，夏普比率2.55，P/MD指標達到7.05，性價比較高。